STRATEGY BACKTEST LAB · REAL MARKET DATA수익률보다 오래 남는 건
수익률보다 오래 남는 건
낙폭과 회복 시간입니다.
8개 전략을 같은 시장과 비용 조건에 놓고, 많이 번 전략뿐 아니라 실제로 버틸 수 있었던 전략을 비교합니다.
2011.08—2026.07 실제 ETF 수정주가 · USD 기준
01 · ASSUMPTIONS
ACTUAL ETF같은 조건에서 비교합니다.
금액과 비용 가정을 바꾸면 모든 전략이 즉시 다시 계산됩니다.
ADJ. CLOSE
공통 가정월말 신호 확인 · 배당·분할 반영 수정주가 · 공매도·레버리지 없음 · 샤프 기준 BIL
DATA SOURCEYahoo Finance 월별 수정주가2026.08.11 내려받음 · 완결 월 2026.07까지
ASSET PROXIESVT · BND · BIL · GLD · VNQ · REM대체자산은 GLD 50% + VNQ 50% · 배당 재투자 전략은 REM 100%
데이터 출처 보기 ↗02 · QUICK READ
좋은 전략의 모습은 하나가 아닙니다.
GROWTH OF 100
시작값 100 · 막대 높이는 연말 자산지수연도별 자산지수 흐름
03 · FULL COMPARISON
12개 지표를 한 번에 비교합니다.
색이 표시된 값은 해당 지표에서 가장 유리한 결과입니다.
| 전략 | 연복리수익률 | 최대낙폭 | 변동성 | 샤프지수 | 최악의 1년 | 최악의 5년 | 손실 회복 | 현금 보유 | 거래 횟수 | 일시금 결과 · 비용 후 | 일시금 + 월 적립 · 비용 후 | 일시금 결과 · 비용 전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인덱스 100 | +10.5% | -25.5% | 14.4% | 0.66 | -20.8% | +2.8%/년 | 24개월 | 0개월 | 1회 | 2억 1,300만 원 | 6억 6,900만 원 | 2억 2,300만 원 |
| 60/40 | +7.3% | -21.3% | 9.4% | 0.64 | -18.3% | +2.8%/년 | 27개월 | 0개월 | 24회 | 1억 3,700만 원 | 4억 6,700만 원 | 1억 4,300만 원 |
| 12개월 적립 | +11.0% | -25.5% | 13.6% | 0.73 | -20.8% | +2.8%/년 | 24개월 | 9개월 | 24회 | 2억 2,700만 원 | 6억 8,300만 원 | 2억 3,800만 원 |
| 12M 추세 | +8.0% | -15.6% | 10.2% | 0.67 | -15.0% | +1.9%/년 | 31개월 | 37개월 | 37회 | 1억 4,900만 원 | 5억 4,100만 원 | 1억 5,900만 원 |
| 괴리율 | +7.6% | -20.0% | 9.5% | 0.67 | -17.0% | +3.3%/년 | 24개월 | 35개월 | 124회 | 1억 4,200만 원 | 4억 8,600만 원 | 1억 5,000만 원 |
| 통합 전략 | +7.6% | -15.9% | 8.8% | 0.72 | -13.2% | +3.5%/년 | 29개월 | 69개월 | 136회 | 1억 4,200만 원 | 4억 9,600만 원 | 1억 5,100만 원 |
| REM 배당재투자 | +4.0% | -57.3% | 23.6% | 0.25 | -51.3% | -7.8%/년 | 78개월 | 0개월 | 1회 | 8,600만 원 | 3억 100만 원 | 9,000만 원 |
| 커스텀 | +7.3% | -19.1% | 9.1% | 0.66 | -15.6% | +2.9%/년 | 26개월 | 0개월 | 33회 | 1억 3,700만 원 | 4억 7,700만 원 | 1억 4,400만 원 |
샤프지수는 BIL 초과수익을 변동성으로 나눈 값으로, 높을수록 위험 대비 성과가 좋음최악의 5년은 5년 구간의 연환산 수익률현금 보유는 현금 비중 20% 이상인 월거래 횟수는 초기 주문과 리밸런싱 주문, 정기 납입 매수 제외월 적립 결과에는 초기 일시금과 매월 적립금이 모두 포함
04 · SELECTED STRATEGY
현재 사이트 통합 전략
추세·괴리율·단기 모멘텀을 함께 사용해 6단계 비중을 적용합니다.
극단적 침체부터 극단적 과열까지 6단계 목표 비중 적용
수익/위험0.72샤프지수 · 높을수록 우수
가장 깊은 하락-15.9%최대낙폭
버텨야 한 시간29개월최장 회복기간
일시금 비용 차이800만 원비용 전 − 비용 후
05 · STRATEGY RULES
전략별 규칙과 한계
실제 시장 데이터에 각 전략 규칙을 적용한 과거 시뮬레이션입니다.
수익률은 USD 기준 ETF 수정주가로 계산해 분배금과 주식분할을 반영합니다. 원금 표시는 원화지만 원·달러 환율, 매수호가 차이, 한국 계좌별 실제 세금은 반영하지 않으며 세금·비용 입력값은 단순화한 가정입니다. 과거 백테스트는 미래 수익을 보장하지 않습니다.