μ = 기대수익률, σ = 변동성두 가정평균적으로 기대하는 수익률과 결과가 흔들리는 정도를 입력합니다. 실제 시장은 정규분포를 따르지 않을 수 있습니다.
수학으로 보는 주가분석 ↗08 · PROBABILITY LAB미래를 하나로
미래를 하나로
단정하지 않습니다.
몬테카를로 시뮬레이션은 기대수익률과 변동성을 바탕으로 수천 개의 가능한 경로를 만들고, 중앙값·하위 10%·상위 10%의 범위로 결과를 보여줍니다.
가정 입력
월별 경로 공식
Vt+1 = Vt × eμ+σZ + 적립금10년 후 중앙값 자산
9,417만 원하위 10% 경로6,418만 원
상위 10% 경로1억 4,173만 원
원금 이하 확률16.2%
총 납입 원금 7,000만 원 · 평균 결과 1억 27만 원
RANGE OF OUTCOMES
가능한 자산 경로의 범위
막대 하나가 하나의 결과가 아니라, 매년 10·50·90번째 백분위 경로를 표시합니다.
하위 10%중앙값상위 10%
확률 범위를 읽는 방법
Percentile50 = 중앙값중앙값시뮬레이션 결과를 낮은 순서로 놓았을 때 가운데에 있는 경로입니다. 평균과 다를 수 있습니다.
손실확률 = 원금 이하 경로 ÷ 전체 경로원금 이하 확률최종 자산이 총 납입 원금보다 작게 끝난 경로의 비율입니다. 중간 손실 경험은 별도로 측정하지 않습니다.
확률은 예언이 아니라
범위의 언어입니다.
시뮬레이션은 입력한 평균수익률과 변동성, 로그정규분포 가정에 크게 의존합니다. 실제 급락·상관관계 변화·세금·수수료·환율을 모두 재현하지 않으므로 의사결정의 한 재료로만 사용하세요.
무작위 경로를 교육용으로 재현한 시뮬레이션입니다. 미래 수익률이나 손실확률을 보장하지 않습니다.